PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 4.49% против -41.99% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between CHAU and SPXS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

-0.40

The correlation between CHAU and SPXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

CHAU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-1.40

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-2.35

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

-0.98

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

-1.64

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-1.40

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.70

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.79

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.84

+0.76

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SPXS

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-100.00%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-50.77%

+35.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-84.13%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-90.11%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-99.63%

+21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-100.00%

+46.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-96.30%

+37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

30.20%

-25.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SPXS

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

8.36%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

26.83%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

35.52%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

50.38%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

53.53%

-6.40%

Сравнение комиссий CHAU и SPXS

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SPXS

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and SPXS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (11.75%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.75% for CHAU.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for SPXS.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор