Сравнение CHAU с SPXS
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 5.81%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 5.81% против -42.33% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 70.83%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- 5.81%
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам CHAU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 20.36% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between CHAU and SPXS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.40 |
The correlation between CHAU and SPXS shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CHAU
SPXS
Сравнение CHAU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.91 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | -1.60 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SPXS
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -100.00% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -45.74% | +30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -84.13% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -90.11% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -99.61% | +21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -100.00% | +48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.85% | -96.29% | +37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 27.24% | -21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SPXS
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 14.69% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 14.10% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 29.36% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 37.23% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 50.68% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 53.57% | -6.35% |
Сравнение комиссий CHAU и SPXS
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SPXS
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.80% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and SPXS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (14.69%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, CHAU leads with 5.81% vs -42.33% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 5.81% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.80% for CHAU.
CHAU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for SPXS.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор