PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHAU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -22.52%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 2.81% против -41.08% соответственно.


CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

SPXS

1 день
3.13%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
-19.69%
С начала года
-22.52%
1 год
-37.99%
3 года*
-38.44%
5 лет*
-33.21%
10 лет*
-41.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-22.52%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between CHAU and SPXS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

-0.40

The correlation between CHAU and SPXS shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

CHAU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHAUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.87

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

-1.49

+7.41

CHAU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SPXS

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHAUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-100.00%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-43.64%

+24.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-84.13%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-90.11%

+18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-99.56%

+20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-100.00%

+40.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-96.31%

+37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

25.51%

-19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SPXS

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHAUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

11.01%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

30.20%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

37.79%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

50.74%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

53.51%

-6.10%

Сравнение комиссий CHAU и SPXS

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SPXS

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPXS в 4.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.38%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


CHAU and SPXS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to SPXS (11.01%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -41.08% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -41.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.16% for CHAU.

CHAU is categorized as China Equities, while SPXS is Inverse Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for SPXS.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор