Сравнение CHAU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
CHAU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 2.21% против -39.93% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и SPXS
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
CHAU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CHAU
SPXS
Сравнение CHAU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.77 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -0.97 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.66 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.76 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.77 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.75 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.81 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и SPXS составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SPXS
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SPXS
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -100.00% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -65.10% | +43.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -87.42% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -99.52% | +20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -100.00% | +39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -96.27% | +37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 55.82% | -50.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 16.19% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 28.36% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 54.64% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 50.41% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 53.49% | -6.24% |