Сравнение CHAU с SPXS
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -41.08%/yr for SPXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -22.52%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 2.81% против -41.08% соответственно.
CHAU
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 2.81%
SPXS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -19.69%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -38.44%
- 5 лет*
- -33.21%
- 10 лет*
- -41.08%
Сравнение доходности по годам CHAU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 0.33% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -22.52% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between CHAU and SPXS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.40 |
The correlation between CHAU and SPXS shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CHAU
SPXS
Сравнение CHAU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.87 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.49 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SPXS
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -100.00% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -43.64% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -84.13% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -90.11% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -99.56% | +20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.51% | -100.00% | +40.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -96.31% | +37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 25.51% | -19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SPXS
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 11.01% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 30.20% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 37.79% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 50.74% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 53.51% | -6.10% |
Сравнение комиссий CHAU и SPXS
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SPXS
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPXS в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.16% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.38% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and SPXS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (18.68%) compared to SPXS (11.01%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -41.08% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -41.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
SPXS has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.16% for CHAU.
CHAU is categorized as China Equities, while SPXS is Inverse Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for SPXS.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор