Сравнение CHAU с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
CHAU и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -3.54% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 8.65% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 2.26% против -0.32% соответственно.
CHAU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- -10.81%
- 10 лет*
- 2.26%
NUGT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 224.78%
- 3 года*
- 68.14%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и NUGT
CHAU берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
CHAU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
CHAU
NUGT
Сравнение CHAU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.46 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.19 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 13.29 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и NUGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и NUGT
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности NUGT в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.11% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.28% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и NUGT
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -99.97% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -53.58% | +33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -73.79% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -96.91% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.07% | -99.74% | +38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -91.43% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 16.90% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.93%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 33.93% | -24.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 77.70% | -55.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 91.65% | -54.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 70.73% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 89.96% | -42.72% |