PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs -8.36%/yr for NUGT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 4.49% против -8.36% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between CHAU and NUGT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.19

Over the past year, CHAU and NUGT have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CHAU и NUGT

Секторы
CHAU
NUGT

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

20.4%

-

Промышленность

16.7%

-

Сырьевые материалы

10.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

CHAU
26.3%
NUGT

-

Финансовые услуги

CHAU
20.4%
NUGT

-

Промышленность

CHAU
16.7%
NUGT

-

Сырьевые материалы

CHAU
10.7%
NUGT
100.0%

Потребительский защитный сектор

CHAU
7.3%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.7%
NUGT

-

Здравоохранение

CHAU
4.9%
NUGT

-

Коммунальные услуги

CHAU
3.0%
NUGT

-

Энергетика

CHAU
2.7%
NUGT

-

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
NUGT

-

Недвижимость

CHAU
0.5%
NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

CHAU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.14

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.71

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.92

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

4.36

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.14

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CHAU и NUGT

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.97%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-53.58%

+38.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-53.58%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-73.72%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-96.91%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-99.80%

+46.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-91.52%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

23.59%

-18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

30.49%

-18.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

75.18%

-52.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

90.00%

-56.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

71.96%

-24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

87.89%

-40.76%

Сравнение комиссий CHAU и NUGT

CHAU берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и NUGT

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and NUGT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -8.36% for NUGT. On fees, CHAU is cheaper at 1.21% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAU is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.35% for NUGT.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.23% for NUGT.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор