Сравнение CHAU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
CHAU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CHAU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -3.54% | 47.73% | -9.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 38.31% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 38.31%.
CHAU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- -10.81%
- 10 лет*
- 2.26%
MULL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- 38.31%
- 6 месяцев
- 187.98%
- 1 год
- 836.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и MULL
CHAU берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
CHAU vs. MULL — Ранг доходности на риск
CHAU
MULL
Сравнение CHAU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 6.45 | -5.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.75 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 15.70 | -13.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 43.74 | -35.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 6.45 | -5.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.88 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и MULL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и MULL
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.11% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и MULL
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -72.29% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -53.09% | +32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.07% | -39.83% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -22.04% | -36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 19.05% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 46.48%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 46.48% | -36.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 98.58% | -76.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 130.89% | -94.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 129.89% | -82.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 129.89% | -82.65% |