PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с KBA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs 9.06%/yr for KBA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 2.81% против 9.06% соответственно.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

KBA

1 день
-2.35%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
4.44%
С начала года
5.02%
1 год
32.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		5.02%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CHAU and KBA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.96

The correlation between CHAU and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и KBA

Секторы
CHAU
KBA

Технологии

31.1%
34.1%

Финансовые услуги

19.1%
17.4%

Промышленность

16.1%
15.4%

Сырьевые материалы

9.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.4%

Здравоохранение

4.4%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Энергетика

2.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Технологии

CHAU
31.1%
KBA
34.1%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
KBA
17.4%

Промышленность

CHAU
16.1%
KBA
15.4%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
KBA
9.3%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
KBA
6.5%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
KBA
5.4%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
KBA
3.7%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
KBA
3.2%

Энергетика

CHAU
2.5%
KBA
3.0%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
KBA
1.4%

Недвижимость

CHAU
0.4%
KBA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CHAU vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.60

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.23

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.93

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

9.84

-3.92

CHAU vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и KBA

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-53.24%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-8.33%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-31.23%

-28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-39.76%

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-45.32%

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-8.33%

-51.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-25.60%

-33.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.32%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и KBA

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

9.50%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

15.98%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

20.44%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

27.48%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

25.47%

+21.94%

Сравнение комиссий CHAU и KBA

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и KBA

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности KBA в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.49%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CHAU and KBA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to KBA (9.50%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.06% vs 2.81% for CHAU. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.06% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.49% for KBA.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор