PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с BRKW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. CHAU is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -4.73%.

CHAU

1 день
-6.16%
1 месяц
-6.93%
С начала года
9.18%
6 месяцев
12.70%
1 год
63.46%
3 года*
11.05%
5 лет*
-11.02%
10 лет*
3.91%

BRKW

1 день
2.39%
1 месяц
4.48%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-5.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и BRKW

2026 (YTD)2025
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		9.18%51.94%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.73%2.09%

Correlation

The correlation between CHAU and BRKW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.05

Сравнение распределения секторов CHAU и BRKW

Секторы
CHAU
BRKW

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

20.4%
7.4%

Промышленность

16.7%

-

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

CHAU
26.3%
BRKW

-

Финансовые услуги

CHAU
20.4%
BRKW
7.4%

Промышленность

CHAU
16.7%
BRKW

-

Сырьевые материалы

CHAU
10.7%
BRKW

-

Потребительский защитный сектор

CHAU
7.3%
BRKW

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.7%
BRKW

-

Здравоохранение

CHAU
4.9%
BRKW

-

Коммунальные услуги

CHAU
3.0%
BRKW

-

Энергетика

CHAU
2.7%
BRKW

-

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
BRKW

-

Недвижимость

CHAU
0.5%
BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

CHAU vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.16

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CHAU и BRKW

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-12.64%

-66.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.94%

-7.77%

-48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-5.37%

-53.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и BRKW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.96%

17.36%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.13%

17.36%

+29.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

17.36%

+29.81%

Сравнение комиссий CHAU и BRKW

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и BRKW

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BRKW в 24.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.39%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.86%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and BRKW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

BRKW has the higher dividend yield at 24.39%, compared with 1.86% for CHAU.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор