PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

CHAT и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и XDTE

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%9.92%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий CHAT и XDTE

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

CHAT vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.90

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.21

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.12

+4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

4.60

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.90

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.90

+0.42

Корреляция

Корреляция между CHAT и XDTE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и XDTE

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и XDTE

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-19.09%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-12.87%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.87%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.44%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.14%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и XDTE

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

4.77%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

8.90%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

15.42%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

14.07%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

14.07%

+15.26%