PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CHAT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 20.95%/yr for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.08%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и VOO

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%15.88%

Correlation

The correlation between CHAT and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.80

The correlation between CHAT and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и VOO

Секторы
CHAT
VOO

Технологии

76.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.2%

Промышленность

0.8%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CHAT
76.5%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
VOO
10.2%

Промышленность

CHAT
0.8%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

CHAT

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

VOO
4.9%

Энергетика

CHAT

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

CHAT

-

VOO
8.5%

Недвижимость

CHAT

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

CHAT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CHAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.99

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.70

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

2.75

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

12.42

+6.61

CHAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и VOO

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-33.99%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-8.90%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-18.69%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-2.34%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.68%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.97%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и VOO

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

4.34%

+12.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

9.58%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

12.27%

+20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

16.88%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

18.03%

+12.62%

Сравнение комиссий CHAT и VOO

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и VOO

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 20.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.05% for VOO.

CHAT is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.03% for VOO.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор