Сравнение CHAT с SOXQ
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. CHAT is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 41.74%/yr vs 46.67%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 34.36% |
Correlation
The correlation between CHAT and SOXQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.86 |
The correlation between CHAT and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CHAT и SOXQ
Секторы
CHAT
SOXQ
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHAT
SOXQ
Коммуникационные услуги
CHAT
SOXQ
-
Промышленность
CHAT
SOXQ
-
Потребительский циклический сектор
CHAT
SOXQ
-
Финансовые услуги
CHAT
SOXQ
Сырьевые материалы
CHAT
-
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
CHAT
-
SOXQ
-
Энергетика
CHAT
-
SOXQ
-
Здравоохранение
CHAT
-
SOXQ
-
Недвижимость
CHAT
-
SOXQ
-
Коммунальные услуги
CHAT
-
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CHAT
SOXQ
Сравнение CHAT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 5.83 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 20.69 | -9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и SOXQ
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -46.01% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -18.86% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -39.36% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -18.86% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -12.85% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.30% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и SOXQ
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.90%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 19.92% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 35.76% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 41.59% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 37.91% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 37.65% | -5.82% |
Сравнение комиссий CHAT и SOXQ
CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и SOXQ
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and SOXQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs SOXQ's -46.01%.
On 3-year performance, SOXQ leads with 46.67% vs 41.74% for CHAT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 46.67% return vs 41.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.30% for SOXQ.
CHAT is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор