PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

CHAT и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и SHOC

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLGSHOC с FBCG

Сравнение комиссий CHAT и SHOC

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF

Доходность на риск

CHAT vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.27

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.87

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

5.59

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

19.55

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.07

+0.25

Корреляция

Корреляция между CHAT и SHOC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SHOC

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SHOC в 0.22%

TTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SHOC

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-37.54%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-15.48%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-7.58%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.77%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.42%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SHOC

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

11.63%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

25.06%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

38.01%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

35.07%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

35.07%

-5.74%