Сравнение CHAT с SHOC
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. CHAT is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 45.21%/yr for SHOC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 55.06%.
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам CHAT и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 33.30% |
Correlation
The correlation between CHAT and SHOC is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.86 |
The correlation between CHAT and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CHAT и SHOC
Секторы
CHAT
SHOC
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHAT
SHOC
Коммуникационные услуги
CHAT
SHOC
-
Промышленность
CHAT
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
CHAT
SHOC
-
Финансовые услуги
CHAT
SHOC
-
Сырьевые материалы
CHAT
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
CHAT
-
SHOC
-
Энергетика
CHAT
-
SHOC
-
Здравоохранение
CHAT
-
SHOC
-
Недвижимость
CHAT
-
SHOC
-
Коммунальные услуги
CHAT
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. SHOC — Ранг доходности на риск
CHAT
SHOC
Сравнение CHAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.70 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 14.66 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и SHOC
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -37.54% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.34% | -25.20% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -37.54% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -14.66% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -7.61% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 6.35% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и SHOC
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеют волатильность 16.97% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 16.30% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 34.29% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 40.35% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 36.94% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 36.94% | -4.36% |
Сравнение комиссий CHAT и SHOC
CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и SHOC
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and SHOC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to SHOC (16.30%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 45.21% for SHOC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SHOC has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 45.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.13% for SHOC.
CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Strive. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор