PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с SHOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
-3.36%
CHAT
SHOC

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 16.59%.


CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHOC

С начала года

16.59%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.36%

1 год

31.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHATSHOC
Коэф-т Шарпа1.430.91
Коэф-т Сортино1.991.36
Коэф-т Омега1.261.18
Коэф-т Кальмара1.831.22
Коэф-т Мартина5.532.96
Индекс Язвы6.28%10.58%
Дневная вол-ть24.31%34.57%
Макс. просадка-18.98%-25.71%
Текущая просадка-2.76%-15.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и SHOC

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и SHOC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.430.91
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.991.36
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.18
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.831.22
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.532.96
CHAT
SHOC

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SHOC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
0.91
CHAT
SHOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SHOC

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SHOC

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки SHOC в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SHOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-15.71%
CHAT
SHOC

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SHOC

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 6.82%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
8.65%
CHAT
SHOC