PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с SHOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHATSHOC
Дох-ть с нач. г.31.98%20.55%
Дох-ть за 1 год42.85%42.41%
Коэф-т Шарпа1.871.37
Коэф-т Сортино2.481.86
Коэф-т Омега1.321.24
Коэф-т Кальмара2.401.86
Коэф-т Мартина7.294.70
Индекс Язвы6.25%10.17%
Дневная вол-ть24.41%34.65%
Макс. просадка-18.98%-25.71%
Текущая просадка-1.24%-12.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и SHOC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SHOC

С начала года, CHAT показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 20.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.52%
7.97%
CHAT
SHOC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и SHOC

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.29
SHOC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.70

Сравнение коэффициента Шарпа CHAT и SHOC

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SHOC равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
1.37
CHAT
SHOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SHOC

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.39%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SHOC

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки SHOC в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SHOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-12.85%
CHAT
SHOC

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SHOC

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 6.76%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
10.07%
CHAT
SHOC