Сравнение CHAT с RDTE

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHAT и RDTE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и RDTE.

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.