PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с RDTE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 115.67% vs 30.49% for RDTE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 63.45%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 16.99%.

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-0.88%
1 месяц
5.32%
С начала года
16.99%
6 месяцев
14.85%
1 год
30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и RDTE

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%21.90%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.99%9.46%8.32%

Correlation

The correlation between CHAT and RDTE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between CHAT and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

CHAT vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.78

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.42

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.14

3.34

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.81

11.57

+8.24

CHAT vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и RDTE

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-24.32%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.17%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.88%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.55%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.64%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и RDTE

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

6.08%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

13.07%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.87%

17.25%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

19.30%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

19.30%

+11.92%

Сравнение комиссий CHAT и RDTE

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и RDTE

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and RDTE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.25%) compared to RDTE (6.08%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, CHAT leads with 115.67% vs 30.49% for RDTE. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 115.67% return vs 30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 1.74% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.97% for RDTE.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор