Сравнение CHAT с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
CHAT и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CHAT и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAT и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 9.92% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAT и QDTE
CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
CHAT vs. QDTE — Ранг доходности на риск
CHAT
QDTE
Сравнение CHAT c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.09 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.46 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 1.56 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 5.99 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.09 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.80 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CHAT и QDTE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и QDTE
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и QDTE
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAT | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -22.86% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -14.08% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -6.92% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.30% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 3.68% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и QDTE
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAT | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 5.86% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 12.11% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 19.37% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 18.71% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 18.71% | +10.62% |