PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 73.94% vs 26.73% for QDTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и QDTE

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%11.80%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between CHAT and QDTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between CHAT and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и QDTE

Секторы
CHAT
QDTE

Технологии

75.7%

-

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Промышленность

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
75.7%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

CHAT
17.9%
QDTE

-

Промышленность

CHAT
3.5%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
QDTE
5.3%

Сырьевые материалы

CHAT

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

QDTE

-

Энергетика

CHAT

-

QDTE

-

Здравоохранение

CHAT

-

QDTE

-

Недвижимость

CHAT

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

CHAT vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.55

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.04

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.63

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

9.81

+1.32

CHAT vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и QDTE

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-22.86%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-10.20%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-3.74%

-15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.12%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.73%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и QDTE

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

7.02%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

14.19%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

17.35%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

19.06%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

19.06%

+12.77%

Сравнение комиссий CHAT и QDTE

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и QDTE

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности QDTE в 46.23%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and QDTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs 26.73% for QDTE. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs 26.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 2.01% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.97% for QDTE.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор