PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с MAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 144.01% vs 50.73% for MAGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 1.49%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и MAGX

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%14.46%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%81.14%

Correlation

The correlation between CHAT and MAGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between CHAT and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и MAGX

Секторы
CHAT
MAGX

Технологии

76.5%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
25.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
MAGX

-

Промышленность

CHAT
0.8%
MAGX

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
MAGX
25.0%

Сырьевые материалы

CHAT

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

MAGX

-

Энергетика

CHAT

-

MAGX

-

Здравоохранение

CHAT

-

MAGX

-

Недвижимость

CHAT

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

CHAT vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.28

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
1.79

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

1.37

+7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

4.21

+22.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.28

+3.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.85

+1.13

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MAGX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.19%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-37.24%

+20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-7.49%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-13.78%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

12.09%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MAGX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

9.19%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

28.81%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

39.88%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

53.52%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

53.52%

-23.62%

Сравнение комиссий CHAT и MAGX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MAGX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MAGX в 2.02%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and MAGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to MAGX (9.19%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 50.73% for MAGX. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 50.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.64% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.95% for MAGX.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор