PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с MAGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 78.97% vs 28.65% for MAGX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -0.21%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

MAGX

1 день
-0.58%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
7.18%
С начала года
-0.21%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
40.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
$4.28M$4.45M$4.59M

Сравнение доходности по годам CHAT и MAGX

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%16.26%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.21%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between CHAT and MAGX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.71

The correlation between CHAT and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и MAGX

Секторы
CHAT
MAGX

Технологии

78.9%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Промышленность

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
78.9%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
MAGX

-

Промышленность

CHAT
3.6%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
MAGX

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
MAGX
35.6%

Сырьевые материалы

CHAT

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

MAGX

-

Энергетика

CHAT

-

MAGX

-

Здравоохранение

CHAT

-

MAGX

-

Недвижимость

CHAT

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

CHAT vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.64

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.14

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.77

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

2.07

+7.61

CHAT vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MAGX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.19%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-37.24%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-9.04%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-13.90%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

13.86%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MAGX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 16.97% и 17.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

17.20%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

35.66%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

44.65%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

53.91%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

53.91%

-21.33%

Сравнение комиссий CHAT и MAGX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MAGX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MAGX в 2.05%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.05%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and MAGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (17.20%) compared to CHAT (16.97%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 28.65% for MAGX. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.89% for CHAT.

CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.95% for MAGX.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор