PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

CHAT и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и MAGX

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%14.46%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий CHAT и MAGX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

CHAT vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.67

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.33

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.16

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

3.66

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.67

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.57

+0.76

Корреляция

Корреляция между CHAT и MAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MAGX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MAGX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.19%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-37.24%

+20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-29.46%

+26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-14.08%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

11.80%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 13.18%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

16.99%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

31.00%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

57.15%

-22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

54.60%

-25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

54.60%

-25.27%