PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 55.51%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и MAGS

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%20.11%

Correlation

The correlation between CHAT and MAGS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.77

The correlation between CHAT and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и MAGS

Секторы
CHAT
MAGS

Технологии

76.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

16.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.5%

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
MAGS
10.5%

Промышленность

CHAT
0.8%
MAGS

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

MAGS

-

Энергетика

CHAT

-

MAGS

-

Здравоохранение

CHAT

-

MAGS

-

Недвижимость

CHAT

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

CHAT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.57

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.15

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.27

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

1.69

+7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

5.85

+20.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.57

+3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.55

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MAGS

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-29.91%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-18.62%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-29.91%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.55%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.70%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.37%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MAGS

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

4.80%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

14.31%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

20.08%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

25.94%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

25.94%

+3.96%

Сравнение комиссий CHAT и MAGS

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MAGS

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and MAGS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 33.71% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.43% for MAGS.

Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.29% for MAGS.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор