PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

CHAT и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и MAGS

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий CHAT и MAGS

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

CHAT vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.97

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.58

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.60

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

5.57

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.97

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между CHAT и MAGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MAGS

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MAGS

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-29.91%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-18.62%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-13.78%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.77%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

5.36%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MAGS

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

8.50%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

15.51%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

28.70%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

26.28%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

26.28%

+3.05%