PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. CHAT is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 19.02%/yr for FDL. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам CHAT и FDL

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%9.94%

Correlation

The correlation between CHAT and FDL is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.04

The correlation between CHAT and FDL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAT и FDL

Секторы
CHAT
FDL

Технологии

78.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

15.2%
11.2%

Промышленность

3.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
4.4%

Финансовые услуги

0.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

11.1%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

CHAT
78.9%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
FDL
11.2%

Промышленность

CHAT
3.6%
FDL
3.6%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
FDL
4.4%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
FDL
13.7%

Сырьевые материалы

CHAT

-

FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

FDL
24.3%

Энергетика

CHAT

-

FDL
11.1%

Здравоохранение

CHAT

-

FDL
11.7%

Недвижимость

CHAT

-

FDL

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CHAT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.41

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.28

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

14.78

-5.10

CHAT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FDL

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-65.93%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-4.27%

-24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-12.24%

-19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-1.60%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.59%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

1.81%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FDL

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

4.48%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

8.63%

+26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

11.88%

+27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

14.43%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

17.16%

+15.42%

Сравнение комиссий CHAT и FDL

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FDL

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and FDL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 19.02% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.89% for CHAT.

CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор