Сравнение CHASX с CRF
CHASX (Chase Growth Fund) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHASX returned 20.30%/yr vs 11.30%/yr for CRF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CHASX charges 1.14%/yr vs 1.84%/yr for CRF.
Доходность
Сравнение доходности CHASX и CRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHASX показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции CRF по среднегодовой доходности: 20.30% против 11.30% соответственно.
CHASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 20.30%
CRF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам CHASX и CRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 26.01% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -2.37% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
Correlation
The correlation between CHASX and CRF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1997 г. | 0.29 |
Over the past year, CHASX and CRF have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHASX vs. CRF — Ранг доходности на риск
CHASX
CRF
Сравнение CHASX c CRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHASX | CRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.18 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 0.92 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.07 | 3.11 | +19.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHASX | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 0.90 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.39 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.44 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.05 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CHASX и CRF
Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и CRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHASX | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -80.70% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -14.88% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -29.66% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -43.12% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -45.90% | +15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.16% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -22.32% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.42% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHASX и CRF
Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHASX | CRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.12% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 13.34% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 15.37% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 25.07% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 25.86% | -5.98% |
Сравнение комиссий CHASX и CRF
CHASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHASX и CRF
Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности CRF в 19.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.24% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.44% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
Часто задаваемые вопросы
CHASX and CRF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (5.59%) compared to CRF (4.12%). In terms of maximum drawdown, CHASX dropped -45.94% vs CRF's -80.70%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHASX и CRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор