PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.46% против 9.35% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий CHASX и BLUEX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
CHASX
Chase Growth Fund

Доходность на риск

CHASX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.66

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.89

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.69

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

-2.40

+13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.66

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между CHASX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и BLUEX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и BLUEX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-54.27%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.19%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-21.87%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-29.06%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.58%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.39%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.51%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и BLUEX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.64%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

7.31%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

11.01%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

10.50%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.57%

+3.19%