Сравнение CGXU с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
CGXU и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXU и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXU и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 1.08% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -14.34% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
CGXU
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXU и SPDW
CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
CGXU vs. SPDW — Ранг доходности на риск
CGXU
SPDW
Сравнение CGXU c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXU | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.46 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.77 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 10.76 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXU | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CGXU и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и SPDW
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.25% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CGXU и SPDW
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXU | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -60.02% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -11.55% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.11% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -13.01% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.97% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и SPDW
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXU | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.85% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.62% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 17.61% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.27% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.16% | +2.52% |