Сравнение CGXU с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
CGXU и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXU и SCHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXU и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 1.08% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -14.34% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.07% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.
CGXU
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXU и SCHY
CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.
Доходность на риск
CGXU vs. SCHY — Ранг доходности на риск
CGXU
SCHY
Сравнение CGXU c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXU | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.14 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.83 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.29 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 12.05 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXU | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.14 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CGXU и SCHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и SCHY
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SCHY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.25% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CGXU и SCHY
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SCHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXU | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -24.04% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -9.11% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.90% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -5.00% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.49% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и SCHY
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXU | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 5.39% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 9.04% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 13.95% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 13.24% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 13.24% | +6.44% |