PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 20.26%/yr for SCHF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 15.89%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-8.33%

Correlation

The correlation between CGXU and SCHF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGXU and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и SCHF

Секторы
CGXU
SCHF

Технологии

21.6%
15.7%

Промышленность

15.4%
11.5%

Финансовые услуги

13.9%
20.6%

Сырьевые материалы

11.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.3%

Энергетика

7.5%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Здравоохранение

4.7%
6.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

CGXU
21.6%
SCHF
15.7%

Промышленность

CGXU
15.4%
SCHF
11.5%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
SCHF
2.3%

Энергетика

CGXU
7.5%
SCHF
5.0%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
SCHF
4.9%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
SCHF
6.5%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
SCHF
1.7%

Недвижимость

CGXU

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

CGXU vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.85

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

11.03

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CGXU и SCHF

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-34.87%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.48%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-13.41%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.57%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.38%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.95%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и SCHF

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.49%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.34%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

15.72%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.38%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.18%

+2.74%

Сравнение комиссий CGXU и SCHF

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и SCHF

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGXU and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs SCHF's -34.87%.

On 3-year performance, SCHF leads with 20.26% vs 18.09% for CGXU. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHF has performed better with a 20.26% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.95% for SCHF.

They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор