PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CGXU и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%5.53%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CGXU и JIVE

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF

Доходность на риск

CGXU vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.59

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.27

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.69

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

15.22

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.93

-1.57

Корреляция

Корреляция между CGXU и JIVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и JIVE

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и JIVE

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-13.79%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-11.96%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.09%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.96%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.90%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и JIVE

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.00%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.11%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

16.94%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.85%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.85%

+4.83%