PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGXU с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с IFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, CGXU returned 28.58% vs 33.15% for IFLO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.73%.

CGXU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
8.26%
С начала года
13.50%
1 год
28.58%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
15.77%
С начала года
18.73%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и IFLO

2026 (YTD)2025
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		13.50%16.23%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.73%13.12%

Correlation

The correlation between CGXU and IFLO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between CGXU and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и IFLO

Секторы
CGXU
IFLO

Технологии

22.1%
21.5%

Сырьевые материалы

15.4%
11.3%

Промышленность

14.4%
18.1%

Коммуникационные услуги

12.4%
6.7%

Финансовые услуги

11.3%
1.1%

Энергетика

7.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.8%

Здравоохранение

4.0%
11.7%

Коммунальные услуги

1.8%
1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

CGXU
22.1%
IFLO
21.5%

Сырьевые материалы

CGXU
15.4%
IFLO
11.3%

Промышленность

CGXU
14.4%
IFLO
18.1%

Коммуникационные услуги

CGXU
12.4%
IFLO
6.7%

Финансовые услуги

CGXU
11.3%
IFLO
1.1%

Энергетика

CGXU
7.1%
IFLO
12.1%

Потребительский циклический сектор

CGXU
7.0%
IFLO
13.8%

Потребительский защитный сектор

CGXU
4.5%
IFLO
2.8%

Здравоохранение

CGXU
4.0%
IFLO
11.7%

Коммунальные услуги

CGXU
1.8%
IFLO
1.0%

Недвижимость

CGXU

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

CGXU vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGXUIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.29

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.33

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.17

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

17.35

-9.84

CGXU vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGXU и IFLO

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-6.44%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-6.44%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.89%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.30%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.92%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и IFLO

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

3.18%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

12.01%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

14.55%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

14.51%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

14.51%

+5.84%

Сравнение комиссий CGXU и IFLO

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и IFLO

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.09%5.31%1.01%0.99%0.95%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and IFLO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.43%) compared to IFLO (3.18%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs 28.58% for CGXU. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

CGXU has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Capital Group and VictoryShares. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор