PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGXU с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGXU и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и EIS


2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Focus Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий CGXU и EIS

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

CGXU vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGXUEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.40

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.00

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

18.63

-10.98

CGXU vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGXUEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.53

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между CGXU и EIS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и EIS

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и EIS

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


CGXUEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-51.94%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.40%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.82%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-14.02%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.33%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и EIS

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеют волатильность 9.98% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGXUEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

9.63%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

15.80%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

23.66%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

21.61%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.95%

-1.27%