PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 13.24%/yr for EFAV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-8.10%

Correlation

The correlation between CGXU and EFAV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.73

The correlation between CGXU and EFAV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGXU и EFAV

Секторы
CGXU
EFAV

Технологии

21.6%
4.5%

Промышленность

15.4%
15.1%

Финансовые услуги

13.9%
19.9%

Сырьевые материалы

11.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.7%

Энергетика

7.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.5%

Здравоохранение

4.7%
12.4%

Коммунальные услуги

2.5%
9.1%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

CGXU
21.6%
EFAV
4.5%

Промышленность

CGXU
15.4%
EFAV
15.1%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
EFAV
19.9%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
EFAV
9.7%

Энергетика

CGXU
7.5%
EFAV
8.2%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
EFAV
5.2%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
EFAV
11.5%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
EFAV
12.4%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
EFAV
9.1%

Недвижимость

CGXU

-

EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

CGXU vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.95

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.38

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.52

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

4.22

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.95

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CGXU и EFAV

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-27.56%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-6.46%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-8.75%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.07%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.77%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.32%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и EFAV

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.14%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.19%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

10.32%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

11.79%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

13.21%

+6.71%

Сравнение комиссий CGXU и EFAV

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и EFAV

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and EFAV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, CGXU leads with 18.09% vs 13.24% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 18.09% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.06% for EFAV.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.20% for EFAV.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор