PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и RSP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.21% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий CGW и RSP

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


Доходность на риск

CGW vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.75

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.04

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.64

+1.22

CGW vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.75

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между CGW и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и RSP

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RSP в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CGW и RSP

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и RSP.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-59.92%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.54%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-21.38%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-39.04%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.66%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.69%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.80%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и RSP

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.40%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.84%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.16%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.20%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.36%

-0.69%