PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с EBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both Water Equities funds - CGW tracks the S&P Global Water Index while EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGW returned 4.76%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for EBLU.

Доходность

Сравнение доходности CGW и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у EBLU с доходностью -1.55%.

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и EBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%20.47%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between CGW and EBLU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between CGW and EBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и EBLU

Секторы
CGW
EBLU

Коммунальные услуги

46.6%
20.1%

Промышленность

44.3%
70.6%

Сырьевые материалы

5.8%
4.0%

Энергетика

1.6%
1.1%

Технологии

1.1%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

CGW
46.6%
EBLU
20.1%

Промышленность

CGW
44.3%
EBLU
70.6%

Сырьевые материалы

CGW
5.8%
EBLU
4.0%

Энергетика

CGW
1.6%
EBLU
1.1%

Технологии

CGW
1.1%
EBLU
4.0%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
EBLU
0.2%

Недвижимость

CGW
0.2%
EBLU

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
EBLU

-

Коммуникационные услуги

CGW

-

EBLU

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

EBLU
3.4%

Здравоохранение

CGW

-

EBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с ^GSPCEBLU с XLEEBLU с AIRR

Доходность на риск

CGW vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.08

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.02

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.09

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.22

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа EBLU равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CGW и EBLU

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-37.58%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.17%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-15.42%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.36%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-11.25%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.15%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.51%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и EBLU

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеют волатильность 4.43% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.47%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.41%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.32%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.96%

-1.24%

Сравнение комиссий CGW и EBLU

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и EBLU

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EBLU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGW and EBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to EBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs EBLU's -37.58%.

On 5-year performance, CGW leads with 4.76% vs 3.88% for EBLU. On fees, EBLU is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CGW has performed better with a 4.76% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

EBLU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.59% for CGW.

CGW tracks S&P Global Water Index, while EBLU tracks Ecofin Water ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.40% for EBLU.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор