Сравнение CGVV с SPLV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. CGVV is actively managed, while SPLV is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам CGVV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.34% | 0.30% |
Correlation
The correlation between CGVV and SPLV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
CGVV
SPLV
Сравнение CGVV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.68 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и SPLV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -36.26% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -5.97% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.55% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.83% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.46% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.36% | -1.85% |
Сравнение комиссий CGVV и SPLV
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и SPLV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPLV в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.20% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and SPLV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор