PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.05%.


CGVV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и IGF


Correlation

The correlation between CGVV and IGF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

CGVV vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.24

+1.26

Просадки

Сравнение просадок CGVV и IGF

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IGF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-58.33%

+48.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.43%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-11.87%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и IGF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.49%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.99%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

16.83%

-3.33%

Сравнение комиссий CGVV и IGF

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и IGF

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IGF в 2.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.51%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and IGF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.51% for CGVV.

CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор