Сравнение CGVV с DFRA
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGVV is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 8.93% for DFRA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 5.72%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 5.72% | 5.52% |
Correlation
The correlation between CGVV and DFRA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between CGVV and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
CGVV
DFRA
Сравнение CGVV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.77 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.90 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и DFRA
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -19.35% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -11.64% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -9.77% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.10% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.72% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и DFRA
Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CGVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.91% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.02% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.95% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.41% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.41% | -3.74% |
Сравнение комиссий CGVV и DFRA
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и DFRA
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DFRA в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and DFRA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGVV has higher volatility (3.45%) compared to DFRA (2.91%). In terms of maximum drawdown, CGVV dropped -10.11% vs DFRA's -19.35%.
On 1-year performance, CGVV leads with 21.85% vs 8.93% for DFRA. On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGVV has performed better with a 21.85% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.85% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.69% for DFRA.
CGVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор