Сравнение CGVV с CGUS
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGVV returned 21.85% vs 19.42% for CGUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 10.89%.
CGVV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 15.12% | 6.55% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 10.89% | 11.61% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CGVV and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGUS — Ранг доходности на риск
CGVV
CGUS
Сравнение CGVV c CGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | CGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.03 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.21 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGUS
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -21.86% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.59% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.84% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.55% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.11% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGUS
Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеют волатильность 3.45% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.46% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.49% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 13.10% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 16.44% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 16.44% | -2.77% |
Сравнение комиссий CGVV и CGUS
И CGVV, и CGUS имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGUS
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности CGUS в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.83% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.85% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGUS has higher volatility (3.46%) compared to CGVV (3.45%). In terms of maximum drawdown, CGVV dropped -10.11% vs CGUS's -21.86%.
On 1-year performance, CGVV leads with 21.85% vs 19.42% for CGUS. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGVV has performed better with a 21.85% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGVV and CGUS have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGVV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.83% for CGUS.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities.
CGVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор