PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 5.95%.


CGVV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и CGCV


Correlation

The correlation between CGVV and CGCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGVV vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.26

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CGVV и CGCV

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-13.13%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.25%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.67%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и CGCV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

9.72%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.65%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

12.65%

+0.85%

Сравнение комиссий CGVV и CGCV

И CGVV, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и CGCV

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGCV в 1.46%


ПозицияTTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.46%1.44%0.68%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.51%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and CGCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGVV and CGCV have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGCV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.51% for CGVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор