Сравнение CGV с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
CGV и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGV и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGV и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 7.76% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%.
CGV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGV и HSCZ
CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
CGV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
CGV
HSCZ
Сравнение CGV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGV | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.81 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.00 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 12.08 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGV | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CGV и HSCZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGV и HSCZ
Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.09% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CGV и HSCZ
Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGV | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -34.89% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.80% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.98% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -4.70% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGV и HSCZ
Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGV | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.32% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.66% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 14.48% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.38% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.65% | -2.24% |