PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. CGV is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 18.68%/yr for HSCZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGV charges 1.25%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности CGV и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.57%.

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-1.74%

Correlation

The correlation between CGV and HSCZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.69

The correlation between CGV and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и HSCZ

Секторы
CGV
HSCZ

Сырьевые материалы

21.1%
13.7%

Промышленность

14.9%
23.3%

Потребительский защитный сектор

14.3%
2.9%

Энергетика

12.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.1%

Технологии

9.3%
9.8%

Здравоохранение

5.3%
3.3%

Финансовые услуги

4.9%
16.0%

Коммунальные услуги

3.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Недвижимость

1.3%
9.6%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
HSCZ
13.7%

Промышленность

CGV
14.9%
HSCZ
23.3%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
HSCZ
2.9%

Энергетика

CGV
12.7%
HSCZ
4.1%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
HSCZ
8.1%

Технологии

CGV
9.3%
HSCZ
9.8%

Здравоохранение

CGV
5.3%
HSCZ
3.3%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
HSCZ
16.0%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
HSCZ
3.5%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
HSCZ
3.5%

Недвижимость

CGV
1.3%
HSCZ
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с ISCFCGV с FNDCCGV с SCZ
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

CGV vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.57

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.63

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.99

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

12.84

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CGV и HSCZ

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-34.89%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.61%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-12.81%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.98%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.65%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.23%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и HSCZ

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.44%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.20%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

11.21%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.46%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

15.66%

-2.13%

Сравнение комиссий CGV и HSCZ

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и HSCZ

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

CGV and HSCZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs HSCZ's -34.89%.

On 3-year performance, HSCZ leads with 18.68% vs 12.42% for CGV. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HSCZ has performed better with a 18.68% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.94% for HSCZ.

They also come from different issuers: Conductor Fund and iShares. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор