PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGV с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CGV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Conductor Fund, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGV returned 12.42%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CGV charges 1.25%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности CGV и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и CAOS

2026 (YTD)202520242023
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%4.85%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between CGV and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between CGV and CAOS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGV и CAOS

Секторы
CGV
CAOS

Сырьевые материалы

21.1%
1.9%

Промышленность

14.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

14.3%
5.4%

Энергетика

12.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Технологии

9.3%
33.1%

Здравоохранение

5.3%
9.6%

Финансовые услуги

4.9%
12.4%

Коммунальные услуги

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.4%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Сырьевые материалы

CGV
21.1%
CAOS
1.9%

Промышленность

CGV
14.9%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

CGV
14.3%
CAOS
5.4%

Энергетика

CGV
12.7%
CAOS
4.1%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.1%
CAOS
10.0%

Технологии

CGV
9.3%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

CGV
5.3%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

CGV
4.9%
CAOS
12.4%

Коммунальные услуги

CGV
3.9%
CAOS
2.6%

Коммуникационные услуги

CGV
2.2%
CAOS
10.4%

Недвижимость

CGV
1.3%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с ISCFCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с HSCZ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

CGV vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.24

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.98

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.49

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

6.22

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGV vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.24

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.21

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CGV и CAOS

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-3.60%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-0.76%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-3.60%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.07%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.90%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.30%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и CAOS

Conductor Global Equity Value ETF (CGV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что CGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.26%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

1.03%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

1.52%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

4.26%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

4.26%

+9.27%

Сравнение комиссий CGV и CAOS

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и CAOS

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CGV and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CGV leads with 12.42% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGV has performed better with a 12.42% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for CAOS.

CGV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Conductor Fund and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.63% for CAOS.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор