PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и FOCPX

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-19.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность -3.62%, а FOCPX немного ниже – -3.79%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий CGUS и FOCPX

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.05

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.59

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

10.61

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между CGUS и FOCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и FOCPX

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и FOCPX

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-70.25%

+48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.53%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-7.45%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-17.08%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.06%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и FOCPX

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.08%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.14%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

23.04%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

22.59%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

22.36%

-5.81%