PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGUS и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%12.57%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGUS и CGBL

И CGUS, и CGBL имеют комиссию равную 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGUS vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.00

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.47

-0.68

Корреляция

Корреляция между CGUS и CGBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGBL

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGBL

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-11.66%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.11%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.26%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.31%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.00%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGBL

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.54%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.40%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

12.41%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.01%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

11.01%

+5.54%