PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 25.75% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%12.57%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGUS and CGBL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between CGUS and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGBL

Секторы
CGUS
CGBL

Технологии

38.4%
29.9%

Финансовые услуги

10.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.7%

Промышленность

9.6%
16.6%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Энергетика

3.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%
7.2%

Недвижимость

2.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Технологии

CGUS
38.4%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
CGBL
11.8%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
CGBL
8.7%

Промышленность

CGUS
9.6%
CGBL
16.6%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
CGBL
8.9%

Энергетика

CGUS
3.7%
CGBL
2.0%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
CGBL
4.2%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
CGBL
7.2%

Недвижимость

CGUS
2.1%
CGBL
0.0%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
CGBL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGUS vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.78

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.33

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.36

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.72

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGBL

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-11.66%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.88%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.29%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.77%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 2.90%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.84%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.60%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

11.02%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

11.02%

+5.35%

Сравнение комиссий CGUS и CGBL

И CGUS, и CGBL имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGBL

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGUS and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGUS leads with 25.75% vs 18.31% for CGBL. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 25.75% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS and CGBL have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGBL is Diversified Portfolio.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор