PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CGUS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 21.52%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

CGUS

1 день
0.21%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.69%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.34%
3 года*
21.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.69%16.21%24.89%27.72%-4.78%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-8.75%

Correlation

The correlation between CGUS and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between CGUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и BBUS

Секторы
CGUS
BBUS

Технологии

40.7%
38.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Финансовые услуги

9.2%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Промышленность

8.4%
7.4%

Энергетика

3.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

CGUS
40.7%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
BBUS
8.0%

Промышленность

CGUS
8.4%
BBUS
7.4%

Энергетика

CGUS
3.5%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
BBUS
2.6%

Недвижимость

CGUS
1.4%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с VOOCGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

CGUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.73

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.37

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.35

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

10.33

-0.16

CGUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и BBUS

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-35.35%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.21%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.01%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.37%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.43%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и BBUS

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.95% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.87%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.53%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.13%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.59%

-3.09%

Сравнение комиссий CGUS и BBUS

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и BBUS

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.88%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (4.95%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, CGUS leads with 21.52% vs 20.74% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 21.52% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.88% for CGUS.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор