Сравнение CGUI с CSHI

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGUI и CSHI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CSHI в 4.98%

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CSHI.

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.