PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGUI с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.05%.


CGUI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUI и CGCB


2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
1.50%4.99%3.03%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.05%7.29%1.61%

Correlation

The correlation between CGUI and CGCB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGUICGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+9.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.66

1.22

+1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.99

1.71

+23.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.06

5.16

+99.90

CGUI vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 5.99, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGUICGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99

1.29

+4.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.20

1.08

+5.12

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGCB

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGUICGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-5.17%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-2.98%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.83%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.34%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.98%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGCB

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGUICGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.32%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

2.80%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

3.94%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

5.39%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

5.39%

-4.59%

Сравнение комиссий CGUI и CGCB

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGCB

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CGCB в 4.22%


ПозицияTTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.22%4.22%3.99%0.95%
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF
3.89%4.17%2.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGUI and CGCB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCB has higher volatility (1.32%) compared to CGUI (0.30%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs CGCB's -5.17%.

On 1-year performance, CGCB leads with 5.06% vs 4.42% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCB has performed better with a 5.06% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.

CGCB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.89% for CGUI.

CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while CGCB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.27% for CGCB.

CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUI и CGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор