Сравнение CGUI с BKUI

С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGUI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.25, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 9.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGUI и BKUI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BKUI в 4.40%

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и BKUI.

Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CGUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.