Сравнение CGUI с CGIC
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group, while CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGUI returned 4.42% vs 30.79% for CGIC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и CGIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 12.85%.
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGIC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и CGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 4.99% | 3.03% |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 12.85% | 37.53% | -2.81% |
Correlation
The correlation between CGUI and CGIC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between CGUI and CGIC shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. CGIC — Ранг доходности на риск
CGUI
CGIC
Сравнение CGUI c CGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | CGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.37 | +1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.99 | 2.74 | +22.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.06 | 10.54 | +94.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99 | 2.06 | +3.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 1.48 | +4.72 |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и CGIC
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -13.10% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -11.30% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.04% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -2.54% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.93% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и CGIC
Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 5.82% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 12.82% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 15.01% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 16.14% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 16.14% | -15.34% |
Сравнение комиссий CGUI и CGIC
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и CGIC
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CGIC в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.32% | 1.60% | 0.68% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and CGIC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGIC has higher volatility (5.82%) compared to CGUI (0.30%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs CGIC's -13.10%.
On 1-year performance, CGIC leads with 30.79% vs 4.42% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.79% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.
CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.32% for CGIC.
CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while CGIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.54% for CGIC.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и CGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор