Сравнение CGUI с CGSD
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGUI returned 4.36% vs 4.20% for CGSD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUI показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.80%.
CGUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.54% | 4.99% | 3.03% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.80% | 6.11% | 3.49% |
Correlation
The correlation between CGUI and CGSD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. CGSD — Ранг доходности на риск
CGUI
CGSD
Сравнение CGUI c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.63 | 1.59 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.65 | 3.79 | +20.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.03 | 18.03 | +85.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94 | 2.89 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.22 | 2.42 | +3.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и CGSD
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -1.75% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.11% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.28% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.23% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и CGSD
Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.29%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.40% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.00% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 1.47% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 2.16% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 2.16% | -1.36% |
Сравнение комиссий CGUI и CGSD
CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и CGSD
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CGSD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and CGSD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.40%) compared to CGUI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs CGSD's -1.75%.
On 1-year performance, CGUI leads with 4.36% vs 4.20% for CGSD. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUI has performed better with a 4.36% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CGSD.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.89% for CGUI.
CGUI is categorized as Ultrashort Bond, while CGSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.25% for CGSD.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор