PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGUI и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGMS

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.77%4.99%3.03%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGUI

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCVCGUI с CGCP
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGUI и CGMS

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.25

1.34

+4.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.36

1.87

+9.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.28

+1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.16

1.64

+23.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.15

7.19

+98.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25

1.34

+4.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

1.63

+4.80

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGMS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGMS

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGMS

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-4.08%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-3.65%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.21%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.69%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGMS

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.94%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

2.48%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

4.44%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

5.19%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

5.19%

-4.40%