Сравнение CGSM с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
CGSM и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 5.52% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и HYMB
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
CGSM vs. HYMB — Ранг доходности на риск
CGSM
HYMB
Сравнение CGSM c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.49 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 0.61 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.12 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.71 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 1.74 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.49 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.44 | +2.43 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и HYMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и HYMB
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и HYMB
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -29.57% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -5.07% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.57% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.84% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.06% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и HYMB
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.21% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.95% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 5.95% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.63% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 11.34% | -9.53% |