Сравнение CGSM с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
CGSM и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 1.35% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и GUMI
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSM vs. GUMI — Ранг доходности на риск
CGSM
GUMI
Сравнение CGSM c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.82 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 4.39 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.62 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 6.88 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 29.42 | -18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 3.32 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и GUMI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и GUMI
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и GUMI
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.48% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.48% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.04% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.05% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.11% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и GUMI
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.18% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.75% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.15% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.01% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.01% | +0.80% |