PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с CGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGSM и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и CGUS

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с FXAIXCGSM с VYM
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGSM и CGUS

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMCGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.93

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.42

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.53

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

6.47

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.93

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.78

+2.09

Корреляция

Корреляция между CGSM и CGUS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и CGUS

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и CGUS

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-21.86%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-11.11%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-6.10%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.81%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.62%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.83%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

9.94%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

17.89%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

16.55%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

16.55%

-14.74%