PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGSM и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с VYMCGSM с FXAIX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGSM и CGDG

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.34

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.90

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.93

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

8.71

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.34

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

1.51

+1.37

Корреляция

Корреляция между CGSM и CGDG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и CGDG

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и CGDG

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-10.52%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-9.90%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-4.61%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.29%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.19%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и CGDG

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.64%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

8.30%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

14.10%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

12.22%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

12.22%

-10.41%