PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

CGSD и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и USDX

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.30%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий CGSD и USDX

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

3.26

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

5.09

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.83

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

6.24

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

33.37

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

4.44

-2.01

Корреляция

Корреляция между CGSD и USDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и USDX

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности USDX в 5.62%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и USDX

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-0.94%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.94%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.06%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и USDX

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.48%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.39%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.78%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

1.57%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

1.57%

+0.62%