PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGSD с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGSD и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и IRTR


2026 (YTD)202520242023
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
0.32%6.11%5.46%3.03%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.07%12.70%7.59%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.07%.


CGSD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.36%
3 года*
4.98%
5 лет*
10 лет*

IRTR

1 день
0.01%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Short Duration Income ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Сравнение комиссий CGSD и IRTR

CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGSD vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGSDIRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

1.36

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

2.00

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.95

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.28

8.32

+10.96

CGSD vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа IRTR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGSDIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.36

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

1.82

+0.62

Корреляция

Корреляция между CGSD и IRTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и IRTR

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности IRTR в 3.02%


TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.02%3.03%3.03%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и IRTR

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и IRTR.


Загрузка...

Показатели просадок


CGSDIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-6.29%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-4.82%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.09%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.80%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.29%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и IRTR

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.66%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGSDIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.03%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

4.41%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

7.73%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

7.03%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

7.03%

-4.84%