Сравнение CGSD с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
CGSD и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.32% | 6.11% | 5.46% | 3.03% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.07% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.07%.
CGSD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRTR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и IRTR
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. IRTR — Ранг доходности на риск
CGSD
IRTR
Сравнение CGSD c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.36 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.32 | 2.00 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.95 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 8.32 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.36 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 1.82 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и IRTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и IRTR
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности IRTR в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.02% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и IRTR
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -6.29% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -4.82% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.09% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.80% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.29% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и IRTR
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.66%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.03% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 4.41% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 7.73% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 7.03% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 7.03% | -4.84% |