Сравнение CGSD с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
CGSD и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 2.73% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и DCRE
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
CGSD vs. DCRE — Ранг доходности на риск
CGSD
DCRE
Сравнение CGSD c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 3.61 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 5.69 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.82 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 7.37 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 28.55 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.61 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 3.98 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и DCRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и DCRE
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и DCRE
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -0.84% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -0.68% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.51% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и DCRE
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.43% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.75% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.39% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.59% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.59% | +0.60% |