PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGSD и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGSD и CGGO

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.14

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.68

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.71

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

7.24

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGGO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.14

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.53

+1.90

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGGO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGGO

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGGO

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-24.90%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-13.15%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-8.11%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-5.67%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

3.10%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

8.29%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

12.87%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

19.34%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

18.38%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

18.38%

-16.19%