PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGGO с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с VHGEX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGGO или VHGEX.

Корреляция

Корреляция между CGGO и VHGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGGO:

0.24

VHGEX:

0.50

Коэф-т Сортино

CGGO:

0.52

VHGEX:

0.89

Коэф-т Омега

CGGO:

1.07

VHGEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CGGO:

0.29

VHGEX:

0.55

Коэф-т Мартина

CGGO:

1.12

VHGEX:

2.16

Индекс Язвы

CGGO:

4.69%

VHGEX:

4.88%

Дневная вол-ть

CGGO:

19.70%

VHGEX:

19.68%

Макс. просадка

CGGO:

-24.90%

VHGEX:

-64.62%

Текущая просадка

CGGO:

-2.08%

VHGEX:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 5.21%.

CGGO

С начала года

3.35%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

1.46%

1 год

4.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHGEX

С начала года

5.21%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

1.69%

1 год

9.86%

5 лет

12.98%

10 лет

8.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGGO и VHGEX

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGGO и VHGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг риск-скорректированной доходности CGGO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGGO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг риск-скорректированной доходности VHGEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGGO c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VHGEX

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VHGEX в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.07%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		4.03%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VHGEX

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VHGEX

Текущая волатильность для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CGGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...