PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGGO с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с VHGEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, CGGO returned 18.23%/yr vs 15.38%/yr for VHGEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью 8.22%.

CGGO

1 день
-2.04%
1 месяц
-4.88%
6 месяцев
9.20%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VHGEX

1 день
0.78%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
5.15%
С начала года
8.22%
1 год
17.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и VHGEX

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		13.74%21.08%14.80%23.43%-10.40%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		8.22%21.22%13.41%23.52%-11.91%

Correlation

The correlation between CGGO and VHGEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGGO and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и VHGEX

Секторы
CGGO
VHGEX

Технологии

40.8%
30.0%

Промышленность

14.9%
8.0%

Финансовые услуги

11.0%
13.4%

Здравоохранение

8.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
14.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Сырьевые материалы

2.8%
4.6%

Энергетика

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

CGGO
40.8%
VHGEX
30.0%

Промышленность

CGGO
14.9%
VHGEX
8.0%

Финансовые услуги

CGGO
11.0%
VHGEX
13.4%

Здравоохранение

CGGO
8.7%
VHGEX
11.6%

Потребительский циклический сектор

CGGO
8.2%
VHGEX
14.0%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.0%
VHGEX
8.3%

Потребительский защитный сектор

CGGO
3.7%
VHGEX
4.5%

Сырьевые материалы

CGGO
2.8%
VHGEX
4.6%

Энергетика

CGGO
1.4%
VHGEX
3.2%

Коммунальные услуги

CGGO
0.9%
VHGEX
0.5%

Недвижимость

CGGO

-

VHGEX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с SCHWCGGO с ACWICGGO с VONG
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

CGGO vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGOVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.66

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.49

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

5.60

+2.09

CGGO vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHGEX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VHGEX

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-64.81%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.92%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.21%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

0.00%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.92%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VHGEX

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.40%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

12.26%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

15.25%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.43%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.97%

+1.13%

Сравнение комиссий CGGO и VHGEX

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VHGEX

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VHGEX в 11.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.01%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.44%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and VHGEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (8.09%) compared to VHGEX (4.40%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs VHGEX's -64.81%.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор